Capitulo 3 El riesgo
3-1
Introducción
En este
capítulo, trataremos de identificar y diferenciar los conceptos de riesgo e
incertidumbre, así como las condiciones que se deben cumplir para que un evento
adverso sea asegurable.
Por otra
parte abordaremos el conocido como interés
asegurable , concepto que se configura como nuclear en la formalización de
un contrato de seguro privado. El interés asegurable queda cuantificado como la
pérdida económica que los beneficiarios sufren como consecuencia de la
ocurrencia de un siniestro.
3-2 El riesgo
El
ser humano cuando se siente amenazado por un daño, adopta medidas preventivas
para necesarias para evitarlo, podría pensarse que el seguro es uno de los
elementos de prevención del daño, algunos autores así lo consideran aunque
sería mejor clasificar como medidas preventivas aquellas que mitigan el riesgo
y no que lo transfieren como es el seguro.
Dos
acepciones distintas de riesgo, podemos desde un punto de vista teórico:
-Al
mundo gobernado por las leyes de la probabilidad en la que todo se puede medir
y calcular.
-Al
mundo de la incertidumbre no cuantitativa que no puede conocerse. Sería el caso
de las innovaciones tecnológicas y las
aceleradas respuestas sociales.
En
el campo de las incertidumbres que dificultan la medida del riesgo podemos citar
las siguientes.
-Medir las consecuencias irreversibles
ilimitadas en el espacio y el tiempo, como sería un desastre nuclear.
-Periodo de pasividad, como sería las
consecuencias del uso del amianto en la construcción.
-Desconocimiento
de lo conocido, por ejemplo el mal de las vacas locas
-Perspectiva
post-humana.
-Naturaleza
contradictoria de la ciudadanía en la que la sociedad no se responsabiliza de
sus actos.
-El
dominio de la percepción pública. La aceptación de un riesgo depende de si
quien soporta la pérdida también recibe beneficios.
-Riesgos
virtuales. La posibilidad de un riesgo tiene el mismo significado que su
existencia, desde la visión económica no tiene relevancia alguna.
-Diversidad
transaccional de las normas regulatorias
-Relaciones
de poder en la definición del riesgo, el riesgo es una construcción social.
¿Quien tiene que probar que?
¿Quién tiene la carga de la prueba?
¿Quién es el responsable moral?
¿Quién tiene que pagar el coste?
La
cultura de la incertidumbre como bien dice Ulrrich Beck ,en riesgo y poder ( PW
2003) no es la cultura del riesgo residual, ni la cultura de la seguridad.
Nos
interesa particularmente la definición de riesgo que realizaron J. Soler
Bordetas y T.Andrés Álvarez que presentaron en el Congreso Mundial de Actuarios
de 1954 celebrado en Madrid, los ponentes lo definieron como: Ente de
naturaleza potencial, de carácter aleatorio inherente a todas las actividades
humanas.
En
la definición anterior se desprende que los riesgos que son asegurables son
cuantificables, delimitados y calculables. El cuadro siguiente explicita los
distintos límites de la asegurabilidad de los riesgos:
Las características que debe tener un riesgo
sea asegurable deben ser desde la visión actuarial:
1.
El riesgo tiene que ser cuantificable en el sentido
de que se conozca su probabilidad.
2.
Los riesgos de una cartera no deberían estar
demasiado correlacionados entre si.
3.
El potencial de pérdida total relacionado con un
solo evento, debe ser controlable para el asegurador.
4.
El perfil de riesgo, asimismo, deberá tener eventos
de gravedad lo suficientemente baja
5. .... Y de alta con frecuencia, para poder aplicar la ley de los grandes
números. Esto hace que la evolución sea menos variable y más predecible.
6. La
información asimétrica, la posibilidad que tienen los asegurados de
saber más sobre sus riesgos que los aseguradores
7.
El riesgo moral y la selección adversa son ejemplos
típicos de una información asimétrica. El riesgo moral surge cuando un
comportamiento asegurador cambia a raíz de la existencia de un seguro, como pro
ejemplo, conducir un coche de alquiler de forma temeraria, después de haber
asegurado el vehículo a todo riesgo. La selección adversa se da cuando personas de alto riesgo
contratan mas seguros que personas de bajo riesgo. El riesgo moral y la
selección adversa pueden causar pérdidas técnicas.
La
actitud frente riesgo además varia a lo largo de la vida y su predisposición al aseguramiento también se
modifica. Y es más, los riesgos a lo que está expuesta una persona, en
ocasiones se combinan de forma contraintuitiva ya que no es fácil entender la
interacción de complejos procesos inciertos y donde nuestra comprensión sobre
la incertidumbre es en ocasiones incorrecta. El analista de riesgos analizan la
incorrelación de los distintos riesgos lo que hace que la exposición al riesgo
total sea menor que la exposición individual.
En
el seguro privado, los analistas de riesgos son capaces de hacer predicciones
de frecuencia y daño futuro sobre la base de acontecimientos pasados, pero
realizar un correcto análisis de la contingencia, es necesario, como decía Kant
a propósito sus lecturas de Hume, despertar del sueño dogmatico, es decir,
hay que observar con nuevas perspectivas, eliminando aquellas adherencias
técnicas que impiden entender la nueva realidad que queremos medir. Podríamos
afirmar que hasta el proceso tradicional de hipótesis causales han sido
modificadas, y tal es así que la
secuencia posible-probable-confirmación, puede no ser válida en todos los eventos que
queramos estudiar, sean de la naturaleza que sean.
Antes
de adentrarnos a explorar los elementos esenciales del riesgo, tengamos siempre
presente lo que nos llama la atención Nassim Nicholas Taleb en su libro
Engañados por el azar (2001) cuando sostiene: La capacidad para observar
secuencias de hechos es limitada y así forzamos una cadena lógica o relación
entre los hechos. En definitiva, no es posible capturar de forma integral todos
los elementos y sus relaciones que permitan reproducir un riesgo. Como
resultado de esta limitación, nuestro Juicio actuarial que se realiza en base a
un saber de lo probable y no la certidumbre y menos aún de lo necesario,
requiere de hermenéutica crítica sobre todo en los apriorismos de las variables a
considerar y en la interpretación
posterior de los modelos estadísticos
utilizados.
Si
analizamos la evolución reciente del tipo de análisis utilizado para la
descripción de un evento de los que hablaremos en capítulos posteriores,
entenderemos mejor los esfuerzos que está haciendo la técnica estadística para
definir y medir un riesgo, siguiendo a PwC Analysis, se distinguen cuatro tipos
de análisis que han ido evolucionado en el tiempo:
Análisis
descriptivo, ¿qué ocurrió?
Análisis
de diagnóstico, ¿por qué ocurrió?
Análisis predictivo, ¿qué podría ocurrir?
Análisis
prescriptivos, ¿juzgar, qué debería ocurrir y hacer ocurra?
Tanto
la ética como la ciencia estadística, deben encontrar un marco de entendimiento
para cada estado de los diferentes cuatro tipos análisis. Ahora bien, debemos
hacer un esfuerzo especial en último nivel de análisis, el prescriptivo, pues
tiene un componente moral explícito, en la medida que el analista infiere
juicios a priori acerca de lo que le conviene al sujeto sometido a la
contingencia, y los puede elevar a imperativos morales que condicionen la
prestación asegurada.
Estos
modelos los analizaremos en capítulos posteriores y trataremos de identificar
el riesgo moral que subyace en ellos; anticipamos que conviene analizar con
mucha finura ética los juicios de valor implícitos que están detrás cada
recomendación, por ejemplo algoritmos de programas de vida saludable, y tengan
o no tengan la consideración de
prescripción médica, condicionan la voluntad del asegurado, situación inédita
en un contrato de seguro. Analizando experiencias internacionales ya
encontramos seguros de salud, que condicionan la prestación al cumplimiento
efectivo de pautas saludables.
Podríamos
añadir a esta clasificación analítica, la que corresponde a la interacción de los individuos
dentro del modelo, como sería la
analítica basada en agentes, la teoría de juegos (theory of games) en estos
casos han sido calificados en tratados de ética como la
moral del ordenador, según nos dice Norbert Bilbeny ( obra citada, página
207), esta moral está basada en las doctrinas utilitario-consecuencialistas
apoyadas el lógica estratégica de la teoría de juegos. Estos modelos prometen alcanzar su espacio propio en el
pricing de seguros en medio plazo, en la medida que uso se vaya generalizando el
conflicto ético está servido, la afirmación de Joseph Campell, nos ratifica en
esta afirmación, sostiene que las computadoras son como los dioses del Antiguo
Testamento muchas reglas y ninguna misericordia.
Comencemos, ahora
sí, con la propia definición de riesgo asegurable, para ello, acudiremos al
Diccionario Mapfre de Seguros que lo define como “posible ocurrencia por azar de un
acontecimiento que produce una necesidad económica y cuya aparición real o
existencia se previene y garantiza en la póliza y obliga al asegurador a
efectuar la prestación, normalmente indemnización, que le corresponde.”
Apoyándonos
en esta definición los elementos que subyacen en el riesgo, identificamos la
vulnerabilidad ante un potencial daño o perjuicio de carácter ajeno a la
voluntad de las partes y que mediante la
celebración de un contrato de seguro, mediante el pago de una prima el
asegurador asume el riesgo objeto de cobertura.
La
literatura de la ciencia del seguro suele identificar un conjunto de elementos
que deben estar presentes en un evento para que sea asegurable, estos son:
• Aleatorio
• Posible.
• Concreto
• Lícito
• Fortuito
• Con contenido económico.
Complementamos
la relación anterior con los principios regulatorios del contrato del seguro
que según el Catedrático de Derecho Mercantil de la UC3M Rafael Illescas son: (
Illescas Ortiz, R. Riesgos Característicos del contrato de seguro en el futuro
Código Mercantil, Revista Española de Seguros, números 163-164, Julio-Diciembre
2015, página 331):
-
Aleatoriedad
gestionada
-
Muy
buena fe, ubérrima fide o utmost good faith
-
Tutela
del contratante débil
-
Indemnización
del interés asegurado
A estos cuatro principios, el profesor Illescas
añade cinco características adicionales:
-
Bilateralidad
-
Onerosidad
-
Mercantilidad
-
Consensualidad
creciente
-
Electronificación
creciente.
Tanto los principios de asegurabilidad como los
reguladores del contrato de seguro, los tendremos como referencia constante a
lo largo del trabajo.
La
definición de ciencia actuarial, que de manera simplifica sería "la
disciplina que aplica las matemáticas y los métodos estadísticos para evaluar
el riesgo",a refuerza las
definiciones anteriores, en efecto, actuarial de manera más formal se refiere
al estudio de las consecuencias económicas de un suceso medido en términos de
probabilidad, observamos dos elementos esenciales, evento y economía, lo que
hace diferencial de otras técnicas cuantitativas.
Analizados los elementos esenciales que
concurren en un riesgo asegurable, nos
ocupamos ahora de la identificación de las variables que intervienen en una
contingencia y que de su entendimiento nos permitirá medir el riesgo y poder
así asegurarlo.
Decía
Santo Tomas de Aquino en la Summa Theologiae
I.II q 94 a 4 cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta
la indeterminación. Este aforismo nos sirve para introducir el problema que se
suscita en los modelos actuariales en relación con el número de variables más aconsejable y que nos de
cómo resultado el mejor modelo desde la robustez estadística, donde debemos
mesurarlos con la posición ética sobre todo en entornos de crisis aumenta el
utilitarismo.
Este
proceso, aunque puede ser determinado y calibrado con la ayuda de diferentes test estadísticos, siempre requiere la experiencia del analista para
determinar, relaciones esporádicas, así
como las fortalezas y debilidades de
cada variable independiente.
Un
principio rector para la medida del riesgo será el del análisis basado en la evidencia estadística, este principio será en
muchas ocasiones al que apele la industria del seguro para sostener que sus
modelos de determinación del precio no son discriminantes. Por otra parte, este criterio nos será de
utilidad para determinar la asegurabilidad de riesgos emergentes, donde la
sociedad necesita cobertura aseguradora pero el asegurador no conoce las consecuencias
económicas del evento o incluso su frecuencia, por carecer de evidencias,
quebrando temporalmente, hasta disponer de evidencias, el
principio de Pitágoras quien sostenía que el mundo es número.
Si
nos situamos, ahora en el proceso de razonamiento de la ética, encontramos
muchas similitudes con el proceso anterior de definición de riesgo, Norbert
Bilbeny ( obra citada) nos da
cuenta de ello y en este sentido nos dice que hay que apelar a las condiciones de posibilidad para que un
enunciado pueda ser considerado válido como precepto moral o correcto. Dichas
condiciones de posibilidad se refieren a aquellos factores que hacen el
enunciado inteligible, universalizable y
plausible, como aquellos que permitan que sea comunicable, vinculante de la
acción y capaz de aplicación práctica.
Encontramos
en estos principios éticos ciertas
concomitancias con el proceso de
razonamiento del analista del riesgo, con lo que se despeja el terreno
para el dialogo ético-riesgo,
facilitando una mirada moral del riesgo.
Decía Ortega, que la ética nos arroja una visión en perspectiva, y es
precisamente lo que se le exige hoy en día al analista del riesgo, cierta
mirada crítica sobre los resultados de sus modelos estadísticos, solo así podrá, sustraerse de las apariencias falsas de la
realidad, en lenguaje filosófico, de los mitos. De esta deriva de la técnica
avanzada estadística y computacional como mito, también tenderemos oportunidad
de debatir.
A
este debate de semejanzas entre la ética y lo actuarial, podemos incorporar opiniones contrarias como
la del filósofo contemporáneo alemán Jürgen Habermas cuando afirma que las
reglas morales y la ley de las matemáticas se hallan lejos de funcionar de
idéntica manera, para resolver si la
procesualidad de ambas disciplinas tienen elementos comunes, debemos analizar
con detalle cada elemento e interviniente en el proceso que lleva desde la
observación de la contingencia hasta su medida en un contrato de seguro.
El
proceso de selección de una variable que se incorpora en el modelo, no es una
decisión exclusivamente de criterio estadístico, tiene consideraciones éticas
que deben ser examinadas con criterios cualitativos, sabiendo que no todas las
acciones de los seres humanos tendrán relevancia en relación a las
contingencias. Aristóteles distinguía entre la acción ( praxis) y la producción
( poiesis) o proceso y resultados, esta visión de “racionalidad práctica” como la
llama Javier Muguerza, nos será útil para nuestro propósito de evaluar las
variables que vamos tomar en consideración en el modelo.
Una
primera revisión que aúna las dos perspectivas es la que cada variable debe
cumplir tres criterios, siguiendo a Rodríguez-Pardo ( Rodríguez-Pardo, J.M.
Modelos Predictivos Aplicados al Seguro de Vida. Gerencia de Riesgos y
Seguros,2012, nº 114, p 24-35), el conocido como test de los tres pasos:
• Deben ser un predictor del riesgo que
queremos explicar.
• No duplicidad: no debe existir otra
variable que cumpla la misma función
• Relación entre la variable a predecir
y la variable incorporada al modelo.
No
debemos olvidar que los principios actuariales, en particular para los riesgos sobre
la vida humana, sobre los que se han asentado todos los modelos desde que los
orígenes de la ciencia actuarial, en el ecosistema actual, no cumplen sus
premisas, por lo que podríamos afirmar que estamos sin referencia técnicas y al
ser así, el contraste principios técnicos vs principios éticos no puede ser
realizado. En cierto modo ya no nos sirve la unidad de medida universal, en
nuestro caso la edad cronológica, que como se
decía en textos de enseñanza
secundaría al referirse a la definición del metro que era exacta y no variaba con el tiempo.
Los
tres principios que nos servían de referencia para el precio, Rodríguez-Pardo ( Rodríguez-Pardo J.M. La
incertidumbre bioactuarial en el riesgo de longevidad. Reflexiones éticas.
Cuadernos de la Fundación Mapfre. 2011, Madrid)
de un seguro de supervivencia la
literatura clásica los identificaba como:
• Homogeneidad. Los individuos se
categorizan por riesgos homogéneos, en la práctica aseguradora, en seguros de
vida la única variable que interviene en el precio es la edad, los modelos
predictivos de mortalidad han demostrado que intervienen un conjunto de variables
que predicen la mortalidad, con más relevancia estadística que la edad, sobre
todo en determinadas cohortes.
Incluso
en algunas experiencias de mercado internacional que han utilizado modelos predictivos a las
carteras aseguradas, han demostrado que la edad no interviene en el proceso de
pricing al no explicar en ese colectivo el riesgo de muerte, circunstancia que
coincide con la forma que adopta la curva de supervivencia de las sociedades
que presentan registros más avanzados en longevidad. Podríamos empezar a hablar
de la emancipación de la edad en el ser humano.
En
la representación gráfica de la supervivencia se observa el fenómeno de la
rectangularización, es decir, las tasas de mortalidad se mantienen con
tendencia a ser constante a lo largo de una cohorte de edad cada vez más
amplia, y donde las tasas de fallecimiento en entornos de edades sobre los 90
años se incrementan considerablemente hasta que en edades muy extremas, a
partir de 105 años vuelven a ser constantes o se desaceleran de manera
significativa.
Este
fenómeno que se conoce como “amortalidad” , ya es conocido por la industria de
productos y servicios, y tal es así que determinadas campañas de marketing desconsideran la edad
como atributo de la oferta.
• Independencia. Los sucesos de
fallecimientos son independientes entre sí, esto es no hay contagio, los recientes
casos de pandemias o epidemias virales han demostrado que los modelos de
pricing deberían incorporar este efecto contagio, pues las entidades son
vulnerables en sus balances a una pandemia, cuyos efectos en la solvencia
serían mayores que los contemplados por la directrices de Solvencia II.
• Estacionariedad. El tiempo calendario
no influye en el precio. Precisamente el denominado riesgo de tendencia en la
contingencia de supervivencia es la variación en el tiempo para una misma edad
de la longevidad. Trataremos con detalle la problemática del eje tiempo en la
validez de los modelos.
Aportamos
un ejemplo que ratifica como el tiempo en el contrato hace variar el resultado
técnico en este caso en un seguro de vida de fallecimiento.
Si
el paradigma de la medida del riesgo no es válido, el analista tendrá que
buscar patrones que expliquen, para la contingencia de fallecimiento al menos,
nuevas realidades de la mortalidad humana. Pensemos la trascendencia de lo que
significa para la medida del riesgo de la vida humana, prescindir de la edad cronológica,
y donde los modelos de estadística avanzada nos permiten construir algoritmos
robustos en territorios inexplorados para predecir la morbi-mortalidad humana.
Y
en este sentido conviene hacer referencia de la prestigiosa revista científica
New England Journal of Medicine en el artículo Looking back on the millennium
in medicine (editorial) (N.Engl. j. Med 2000,343.42.9) que calificó en el año
2000 a la Estadística como una de las disciplinas más importantes de avances en
la Medicina en el milenio, junto a la Anatomía, la Microscopía, la Anestesia,
la Fisiología, la Microbiológía, la Inmunidad, la Genética, la Quimioterapia y
los Antibióticos. La capacidad de predecir morbilidad que aporta al
bioestadística es superior a las técnicas que utilizan los analistas del riesgo
de morbilidad en una contingencia de seguro de salud que utilizan patrones de
estadística poblacional.
Estamos
cuestionando la forma de medir que ha sido canónica desde hace más de 300 años
en la industria del seguro privado internacional, y por ahondar aún más, tan
solo en estos primeros años de este milenio se ha podido cuestionar la máxima
actuarial de que la tasa de mortalidad crece exponencialmente con la edad,
formulada por Benjamín Gompertz en 1820. Pudiéramos pensar que estamos en el
mismo escenario que se cita en el Salmo
90 de la Biblia cuando dice enséñanos a calcular nuestros años, de
cómo calcular la edad como medida del riesgo sin apelar a la providencia hablaremos
más adelante.
A
modo de curiosidad siguiendo con el debate de la edad cronológica y los modelos
actuariales , las primeras observaciones de desaceleración de la
mortalidad en edades avanzadas que
cuestionaban el modelo de progresión
geométrica se realizaron en los años 90 del siglo pasado al modelar la curva de
supervivencia de las mujeres de Suecia. Desde entonces este fenómeno se ha
podido contrastar en todos aquellos países o colectivos donde se dispone de
datos poblacionales de edades elevadas y extremas.
En el capítulo
de nuevas variables explicativas del riesgo, propondremos como métrica más
prometedora la edad biológica pues captura con precisión el grado de desgaste
de las funcionalidades biológicas, para lo cual utilizaremos biomarcadores
predictivos, aunque debemos advertir que no podemos lo que ya conoce como biologizar al ser humano, por muy
precisos que conformes los algoritmos de biomarcadores que predigan la
supervivencia estaríamos dejando fuera
parte del ser humano, como serían las posiciones evolucionistas, en la misma
línea leemos en En The ADN Mystique (1995) de Dorothy Nolkin y M. Susan Lindee leemos
" hemos biologizado la idea del alma, la esencia de cada persona, que nos
puede volver a crear y que encapsula todo lo que somos". No olvidemos
opiniones que sugieren que la vida
surgió como un polímero portador de información, y donde las variedades
genotípicas, la aptitud diferencial, y la heredabilidad de las aptitudes,
determinaron la evolución del ser humano, como dice Antonio Diéguez en La vida
bajo escrutinio. ( Diéguez, A, La vida bajo escrutinio, 2012, Biblioteca Buridán,
Barcelona). Los modelos bioactuariales
no pueden caer en el reduccionismo biológico del ser humano, precisamente por ello incorporar variables de estilo de
vida permite incorporar sesgos de comportamiento que contribuyen a explicar la supervivencia individual. De esta
manera evitamos caer en el riesgo del determinismo genético, es decir todo lo
que somos viene determinado por nuestro genoma.
En
este ambiente del riesgo donde la sociedad actual en todos sus estratos de edad
y renta creo es propicia al estilo de vida saludable y que una ventaja en el
precio del seguro por llevar una vida sana es acogida por el mercado potencial
como una corresponsabilidad del asegurador con su cliente e incluso parece
lógico pensar que el grado de permanencia del seguro es mayor, pues el
asegurado es copartícipe del precio por circunstancias que dependen de él mismo
y no exclusivamente a elementos propios de su devenir biológico.
Llegados a este punto, la cuestión que plantea
el profesor Diego Sebastían Garrocho en Diálogo entre el Actuario y el filósofo
( Rodríguez-Pardo,JM, Garrocho, D. Diáologo entre el actuario y el filósofo,
Revista Actuarios,Nº 35, 2014) la tendremos presente a lo largo del trabajo y
no es otra que la del riesgo no es computar la vida, el verdadero riesgo es
convertir la vida en un cómputo, y aconseja a los actuarios a reflexionar sobre
cuales han sido los implícitos inconscientes que han llavado a aproximarnos a
la realidad de lo humano de una manera tan reduccionista,como es la tasación y
estimación de la vida humana. Ciertamente esta reflexión filosófica es el mayor
desafio ético del evaluador del riesgo y conjugar de manera adecuada el computo
de una contigencia sin vulnerar la diginidad del ser humano.
Decía José Luis Aranguren en Ética ( Aranguren
J.L. Ética, Primera parte ,capítulo VII.Madrid , Alianza Editorial,2001) que
las capacidades biológicas en el animal propias de estimulación y del otro
establecen un equilibrio dinámico, donde la realidad se capta mediante el
estímulo-respuesta, teoría de la contingencia. Pero en el ser humano tiene un iustum
facer, es decir debe justificar sus actos de preferencias de posibilidad y
libertad, de este proceder se puede “pedir cuenta” de los actos, ante uno mismo
o ante los demás. Podemos derivar de esta reflexión que los seguros ligados a
estilos de vida, capturan mejor parte la realidad personal del individuo que la
exclusiva formulación del algoritmo biológico. Pero no podemos inferir un determinado
estilo de vida como una vida moral o patrón de existencia (way of life) y por
ello juzgar al asegurado en sus decisiones vitales sobre la base de sus
oportunidades ( Kairós). Ahora bien, debemos interrogarnos, si al menos la
medida del riesgo preferente de una contingencia de vida correspondería a lo
que Aranguren en la obra citada, decía que en la época moderna se ha conocido
como el hidalgo y caballero, el bomnête
hommme y el gentleman.
Este tipo de seguros de estilo de vida se
encuentran en la misma línea de previsión de productos y servicios que se
demandarán en un futuro próximo por las sociedades desarrolladas que presentan
un escenario demográfico envejecido,
citemos el informe redactado por
The Economist , en Economist
Intelligence Unit titulado A silver opportunity? Rising Longevity and its
implications for business de 2011. Nos confirma que la línea de productos
relacionados con el estilo de vida será la que obtendrá éxito empresarial en
las edades desde los 50 años, que son por otra parte las que dispondrán de
mayor poder adquisitivo y serán a su vez las de mayor presencia en la sociedad.
Reafirmando esta visión prospectiva, el
informe The Shape of jobs to come
.Possible News Careers Emerging from Advances in Science and Technology
(2010-2030) de enero 2010, sostiene que las profesiones de más éxito serán
las relacionadas con la genética y las de asesores de estilo de vida saludable
como por ejemplo old age wellness managers/consultant, Personal Body Weigth Consultant, nutricionista…..
El mercado de seguros de vida, ha desarrollado
el término y producto Lifestyle underwritting
acuñado en 1980, por Robin Lechy, quien, en una conferencia en Vancouver habló
de forma visionaria sobre cómo, en los
años venideros, los hábitos sobre la salud marcarían el concepto de suscripción. Argumentó que estos factores
resultaban mucho más cercanos al consumidor, y que, junto con otras
innovaciones que presumiblemente estaban por llegar (como la suscripción
telemática), el sector contaría con una nueva y potente herramienta para el
manejo y determinación del riesgo.
A
finales de los 70 y principios de los 80, un grupo de aseguradoras de vida
(principalmente de Massachusetts, Connecticut y Canadá) comenzaron a introducir
un nuevo concepto en el manejo del riesgo. Ofrecieron al asegurado un trato: “si no fumas, te ofreceremos precios mucho
más atractivos que los que tendrás si
fumas”.
La
segunda fase fue la instauración del “riesgo preferente”. El concepto de riesgo
preferente de suscripción se define con una sencilla frase que dice: “si te cuidas, nosotros te cuidamos. Si
llevas una vida saludable, nosotros te recompensaremos con primas más bajas que
las de aquellos que tienen hipertensión, comen cerdo y no se mueven del sofá”.
El siguiente concepto que llegó fue el de “super-preferente”
Por último, la tercera etapa llega con
la consideración de hábitos de salud medibles: qué se hace en el tiempo libre,
actividades físicas, composición de la dieta, consumo de alcohol…
En los mercados donde el seguro vida
preferente se ha desarrollado con éxito desde los últimos 15 años, se
incorporan factores de estilo de vida como parte de los elementos de selección
de riesgo junto con otros que pasan por y dependiendo de las coberturas:
-El historial de accidentes de carretera.
-Historial de retirada de carnet de conducir,
infracciones de tráfico.
-Los hábitos
como fumador, alcohol.
-La historia familiar, como diagnósticos de
familiares directos de cáncer, diabetes o enfermedades cardiacas antes de los
65 años.
-Indicadores indiciarios de salud como el
nivel colesterol, el IMC y la HTA.
Para el seguro de vida preferente
tradicionalmente se han venido identificando como ventajas en la adecuada
segmentación de riesgos y muy limitado el efecto de la antiselección, por otra
parte se le atribuye al producto mucha complejidad en el proceso de
contratación y de tarificación.
Las aseguradoras, establecen cuatro grupos de riesgos: Preferente, estandar, sub-estandar y rechazado,
Este análisis,
nos sirve para entender el proceso de estratificación de los riesgos de vida, y
ponerlo en relación con el debate de la desmutualización de la tarifa, el
siguiente cuadro de Swiss Re recoge este proceso. En el lado izquierdo el
riesgo se tarifica hipermutualizando la tarifa al contrario que en el lado
derecho donde el precio se compone mediante el análisis multivariante del
riesgo. Y todo ello en un mundo donde hemos pasado de disponer variables y
datos limitados a ilimitados.
Podemos
entender a la vista del cuadro el proceso de conformación del precio de un
seguro de vida en este caso, pero que es común a toda contingencia,
distinguimos:
-Precio por
riesgo individual, donde se mide de la manera más precisa la exposición del
individuo a la contingencia. Es decir, lograr la correspondencia perfecta entre
el precio pagado por un individuo y el riesgo; es probable que sea
prohibitivamente costoso. En cierto modo, podemos subrayar, que estamos
midiendo las ventajas o desventajas contingentes de cada individuo en su
condición de ser asegurado, y utilizando el término propuesto por John Rawls el
“velo de la ignorancia”, queda al descubierto al medir la contingencia.
Este principio de reciprocidad puede ser considerado como demasiado intrusivo y
contraviniendo el derecho del individuo a la privacidad.
-Precio de
solidaridad. Risk Pool. El riesgo es repartido entre todos los individuos del
grupo. En este cao, cabe interrogarse si el asegurado cede su personalidad
moral ( identidad y autonomía ) en favor de una identidad comprehensiva mutual
compensatoria de riesgos.
El asegurador
fija el precio de tal manera refleje el
promedio de la siniestralidad esperada del colectivo asegurado y es en el grupo
asegurado donde debemos analizar si se manifiestan los principios de confianza
mutua, honestidad y cooperación que requiere una sociedad para ser considera
justa, lo que el citado John Rawl denomina consenso solapante ( overlapping
consensus) que incluye todas las doctrinas filosóficas e incluso religiosas
opuestas.
-
El modelo
bioactuarial de cálculo de la edad biológica para que cumpla su función como
medida del envejecimiento humano debe cumplir con dos condiciones en opinión
del profesor Richard A. Miller gerontólogo de la Universidad de Michigan:
- Ser capaz de calcular la esperanza de vida
de una persona de mediana edad con más exactitud que la edad cronológica.
- Debe aportar un valor preciso de la edad
biológica.
A modo de
ejemplo, una investigación de la Universidad de Boston ha permitido, estudiando
a centenarios, identificar 150 biomarcadores capaces de predecir si una persona
alcanzará los 100 años de edad con un grado de certeza del 77%.
Las
aportaciones de Herbert Spencer nos
pueden ayudar a clarificar el debate, sostiene que la
realidad humana y social debe ser entendida como un nivel ulterior particular y
parcialmente autónomo de la realidad respecto al esquema evolutivo biológico;
el filósofo español Zubiri , lo llamaría
realidad personal.
Siguiendo
con aportaciones del debate filosófico, este ha abordado lo que se conoce como la historia escrita por adelantado o historia a priori, donde Hegel y
Marx fueron muy activos, el mismo
Kant se ocupó de ello, al decir que “cuando el adivino hace y dispone él mismo
lo que anuncia que va a pasar”, es decir, como bien dice Javier Muguerza, el
adivino se convierte en actor. Este debate traído al terreno de la medida de
riesgo, nos da pie a reflexionar, como haremos más adelante, si el analista de
riesgo es actor activo de la propia
previsión que realiza o es absolutamente ajeno a las predicciones que realiza.
Pudiéramos
pensar que cuando observamos un riesgo, lo deberíamos hacer de la misma manera
que un antropólogo se acerca al grupo social que quiere estudiar, es decir con
la mirada extrañada y distanciada, ”le regard éoligné” de Claude Lévi-Strauss,
de esta manera entendemos mejor la contingencia, pero eso sí debemos incorporar
la realidad humana que hay detrás de cada persona, de lo contrario la observación sería incompleta.
También
la neurociencia tiene aportaciones que nos pueden ser de utilidad a nuestra mirada al riesgo, pues nuestro
cerebro simula una realidad de la verdad que no tiene porqué coincidir con la
realidad y como dice Facundo Manes neurocientífico y rector de la Universidad
Favaloro de Buenos Aires en el artículo publicado en El País ( 29 de enero de
2016) “ La realidad con la que convivimos es una simulación de nuestro cerebro”,
confirma, que durante muchos tiempo se consideró que para tomar una decisión
racional debíamos dejar las emociones de lado. Hoy sabemos que las emociones y
la razón trabajan en tándem en la toma decisiones. Las emociones, tienen una
base biológica generada por millones de años de evolución.
En
el capítulo de intervinientes en la decisión del riesgo, analizaremos las
distintas percepciones del riesgo, con el debido contraste ético, de todos los
actores activos y pasivos que definirán la propia contingencia y que en efecto
intervienen en la conformación del precio.
3-3.Del
riesgo a la incertidumbre.
Este
test que validación de variables de los tres pasos, mencionado anteriormente,
es preferentemente cuantitativo, no resuelve el conflicto ético de la eventual
posible discriminación de variables.
Para poder hacer un análisis sobre este conflicto, tenemos antes que
introducirnos en una nueva área de conocimiento relacionada con la medida de un
riesgo. Nos referimos a lo que se conoce como behavioral enconomics o economía
del comportamiento que en relación al riesgo, sugiere diferenciar al elemento
nuclear del riesgo, del comportamiento ante el mismo, lo que nos lleva a la
incertidumbre, donde los sesgos cognitivos modifican la percepción de la
exposición a una contingencia.
El
conocido como behavioral risks tiene todos los mimbres para convertirse en una
metodología propia diferenciada de la tradicional escuela de medida del riesgo.
En cierto modo, la psicología le aportará doctrina, pues se lleva ocupando de
ello desde su nacimiento como área de conocimiento, solo hay que recordar a
J.B.Watson quien ya en1913 publicó el trabajo What is behaviorism? , en el decía
que el estudio de la conducta debía ser entendido como respuestas públicamente
observables, lo que permitiría el control y la predicción de aquella.
Un
siglo después, nos encontramos con el PBT o Predictive Behavioral Targeting, de
uso muy común en publicidad en internet, donde el historial de navegación por
internet del usuario de la red, se le añaden datos obtenidos de otras fuentes,
como pueden ser compras, geolocalización y perfiles personales
socio-economico-demográficos, lo que hace que se perfile eficazmente el público
al que va destinada la campaña comercial. Esta técnica es replicable para la
medida del riesgo sin grandes adaptaciones.
Volvamos
a la filosofía, Javier Muguerza en la obra citada de la Aventura de la
Moralidad, nos lleva a Kant en su
Crítica de la Razón Pura de 1781 decía que el mundo humano es un mundo de intenciones y no solo de causas, los patrones de conducta están
definidos por condiciones naturales, el carácter, el temperamento y por la
educación o clase social a la que pertenece, que lleva a comportarnos de tal o
cual manera. Sobre esta reflexión, lo que se pretende con estas técnicas es
capturar en los modelos, la responsabilidad moral del individuo, su modo de
actuación, lo que Kant denominaba la antinomia entre causalidad y libertad. En
definitiva tratamos de medir más allá del ser, el deber.
Nos
queda el interrogante de si la medida del juicio moral, es un juicio moral en
sí mismo. Trataremos de meditar sobre ello a lo largo del trabajo. Nos quedamos
de momento con que los modelos aportan información valiosa de las condiciones o
marcos de referencia para elegir, pero la elección le corresponde al sujeto,
esto es decidir o dejarse llevar por los acontecimientos, nos dice Javier
Muguerza.
El
proceso del pricing que realiza un analista desde la medida del riesgo a la
incertidumbre no es una cuestión menor. El asegurado se convierte en un agente
activo del riesgo, donde sus decisiones, comportamientos se incorporan en la
medida del analista, pero es más, la acción de un agente influye en la de otros
agentes, lo que podríamos llamar contagios de comportamientos. Esta visión está
ya presente en el ecosistema del riesgo del siglo XXI que a modo de acelerante,
la tecnología aplicada al seguro, va a propiciar un proceso de
desintermediación sucesiva y podríamos decir que teleológicamente hablando
derivará en el auto-seguro de los riesgos masa, y el precio del riesgo no será
un atributo de valor en el contrato de seguros, o incluso el precio puede no
estar en manos del asegurador.
En
el capítulo de nuevas fronteras del riesgo, veremos cómo determinados productos
ayudan a tomar decisiones al sujeto en riesgo, lo que sugiere que la
neutralidad de los modelos de la ciencia estadística no sea tal, estamos
delante de otro dilema moral que también analizaremos más adelante.
Estamos
ante una revisión de los dogmas del seguro, que quedan en entredicho, por lo
tanto necesitamos un contraste ético. Para explicitar la dimensión de las
consecuencias del pricing con comportamiento, veamos algunas experiencias
nacionales o internaciones de variables de comportamiento que han resultado
explicativas de la frecuencia y/o cuantía de un daño. Creemos que en la propia
variable queda meridianamente claro que es necesario revisitar los principios
morales y técnicos:
• El tiempo que media entre la
solicitud de un seguro y la fecha de efecto del contrato es una variable
explicativa de la siniestralidad, incluso si este periodo es largo se aconseja
no suscribir el riesgo.
• Los asegurados que devuelven el
contrato firmado a la entidad de seguro, tienen menores tasas de
siniestralidad.
• Cuanto mayor es el tiempo que ha
transcurrido desde un evento catastrófico –terremoto huracán, el precio del
riesgo disminuye.
• El asegurado cancela el contrato si
no ha tenido siniestro en un periodo determinado.
• La comunicación de un siniestro en un
contrato con franquicia y bonus/malus el asegurado arbitra con la aseguradora,
en el sentido de que si el siniestro supera por poca cuantía la franquicia este
no se comunica para no perder el bonus.
• La aseguradora (entidad de salud de
Sudáfrica) en coberturas de enfermedades graves tratables ( sida, diabetes)
encarece la prima si el paciente ( asegurado) no ha seguido los consejos
médicos.
• Entidad europea que para identificar
riesgos de salud de sus solicitantes de seguros ha sustituido la información
que aporta un análisis de sangre y de orina, por la información de
comportamientos y hábitos tomados de la información en redes sociales.
• En los seguros de vida ahorro, el
asegurado rescata con minusvalías el
contrato en posición de garantías de tipo de interés.
• El pricing de renovación del contrato
está ajustado a la propensión alta o baja de cancelación, a la satisfacción con
la compañía en experiencia siniestral previa, al precio de la competencia
( modelos de ingeniería inversa, de
elasticidad) a la vinculación con la entidad…
• El precio de suscripción se realiza
sobre la base de la mediana de precios de la competencia para el mismo perfil
de riesgo.
• El nivel socioeconómico o educación
del cliente, determina un ajuste en el precio aun cuando el gradiente de este
indicador pueda ser un elemento susceptible de discriminación.
La
lista la podríamos ampliar a muchos más casos, pero creemos que no hay duda que
tenemos que hacer reflexión ética.
Pero
antes de este análisis, recogemos las conclusiones de un estudio de Lombardi
para el SOA de 2012 ( Lombardi, L, Paich,M ,Rao, A, Behavioral simulation Agent
base modelling to understand policyholder behaviors, SOA, 2012) que realizó una simulación de un modelo basado en
agentes que utilizó técnicas de inteligencia artificial para modelar el
comportamiento humano, fueron categóricas, las compañías deben entender el
comportamiento de sus asegurados para la gestión de sus riesgos, y la acción de
un individuo impacta en el agregado del grupo.
Al
incorporar el comportamiento en la nueva medida de la incertidumbre es muy
fácil caer en juicios morales o simplemente valorar la propensión a la
contingencia con variables de dudosos principios éticos.
José Miguel Rodríguez-Pardo
