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Los temas fueron los siguientes:
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El riesgo de pandemia. Propuesta de modelos
interno según niveles de alerta de la OMS.
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Agregación de Modelos Internos en el cálculo del
capital de solvencia. Asignación de capital.
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Cat Bond desing.
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Predicción de quiebra bancaria. Aplicación de
modelos logit.
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Herramienta para la valoración intrínseca de una
compañía de seguro de vida.
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Innovación en tarificación. Pay as you drive.
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Profit test en seguro Universal Life.
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Optimización de carteras según Markowitz.
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Modelos actuariales genéticos.
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Modelos GLM aplicados a seguros agrarios.
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Modelos predictivos sobre fraude en seguros.
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Modelos Aditivos Generalizados Suavizados por
regresión de capa delgada.
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Método para el cálculo actuarial de IBNR´S.
Estimación Bayesiana con cadenas de Markov.
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Modelos econométricos avanzados de predicción y
búsqueda de los factores explicativos de variables del sector asegurador.
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Valoración
y predicción de la mortalidad de los participantes de los planes de
pensiones colectivos.
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Modelos de anulaciones de pólizas por redes
neuronales y GLM´S
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Modelos predictivos aplicados al seguro de
hogar. Zero Inflated Poisson. Alternativas
al excesos de cero.
- Tarificación de seguros colectivos de vida aplicando la teoría de
la credibilidad.
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Kermel Smoothing
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Seguro de enfermedades Raras.
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Shadow Banking.
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Business Intelligence. El reporting al sector
del seguro.
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Modelos de regresión logística binaria aplicados
al seguro de protección de pagos.
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Colisiones a baja velocidad: Modelización predictiva
aplicada a la gravedad del daño.
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Herramienta actuarial para la optimización de los mitigantes del
riesgo de longevidad.
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Seguro de vida preferente. Modelos Credit
Scoring, regresiones logísticas anidadas y modelos de hipertarificación.
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Modelos avanzados de asignación de capital de compañías
de seguros. Método CAPM, valoración de opciones por Myers-Read y el método de Shapley.
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Modelos actuariales del sistema público pensiones de China.
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Profit testing
